风险价值一节中，方差的公式是什么？

1. 风险价值一节中，方差的公式是什么？

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  分类:  商业/理财 >> 财务税务    问题描述:    我在听讲座。财管中的方差公式和数学上的好像不一样。
  问题补充：数学上的公式初中时已学过。 
  财管上的好像有点不一样。 
  请给出详细的公式。 
   
  谢谢！！
    解析:    E(X-平均数）^2*百分比系数。
  前面的E为西格玛。是累加。
  后面的^2个表示的是平方． 
   

2. 风险值的计算方法

风险值是指正常市场状态规定置信度的情况下，在给定时间段内预期损耗的一个量度标准。其计算方法有:1、历史模拟法；2、方差—协方差法；3、蒙特卡罗模拟法。
 
　　补充说明：
 
　　1、历史模拟法：“历史模拟法”是借助于计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频度分布，通过找到历史上一段时间内的平均收益，以及在既定置信水平α下的最低收益率，计算资产组合的VaR值。
 
　　2、方差—协方差法：“方差—协方差”法同样是运用历史资料，计算资产组合的VaR值。
 
　　3、蒙特卡罗模拟法：它是基于历史数据和既定分布假定的参数特征，借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值，再计算VaR值。

3. 为什么可以用方差来衡量风险？

概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）指每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差为衡量源数据和期望值相差的度量值。
风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。

扩展资料
通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。对损失幅度的预测，可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果，进而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采用自留的方法处理。
在风险识别的基础上，通过对所收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。风险衡量所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度，其最终目的是为风险决策提供信息。
参考资料来源：百度百科-方差
参考资料来源：百度百科-风险衡量

4. 为什么可以用方差来衡量风险？

概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）指每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差为衡量源数据和期望值相差的度量值。
风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。

扩展资料
通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。对损失幅度的预测，可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果，进而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采用自留的方法处理。
在风险识别的基础上，通过对所收集的资料进行分析，运用定性与定量的方法，估计和预测风险发生的概率和损失程度的过程。风险衡量所要解决的两个问题是损失概率和损失严重程度，其最终目的是为风险决策提供信息。
参考资料来源：百度百科-方差
参考资料来源：百度百科-风险衡量

5. 为什么可以用方差衡量风险？

在概率论和数理统计中，方差是用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。在概率论与数理统计中，方差是用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度的一个量。一般来说，方差越大，那么这一组数据的波动幅度也就越大，换句话说，也就是它的稳定性就要小一些。而风险投资者们进行投资，必然要关注被投资项目的风险是不是在他可接受的范围之内。如果是，那么他才会进行投资，如果超出了他能承受的范围，那么他很可能就不会冒大的风险进行投资。在市场经济的条件下，企业的风险无外乎经营风险，战略风险，财务风险，违约风险，法律风险，市场风险等。举个例子来说，风险投资者们可以通过分析企业的现金流量，净利润，每股净收益，偿债能力，营运能力，盈利能力等等指标来对一个企业做出客观的了解。这些指标一般都是年度性的，可以通过和以前年度的做一个对比，看看他们的增减变动值，从而计算出它们的方差或者是标准差。这样就可以大致了解一个企业的经营状况得一个趋向。从而让其做出更加理性的投资。因此，可以用方差来衡量风险的大小情况。