相关系数等于1为什么无风险分散效应

1. 相关系数等于1为什么无风险分散效应

但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，就可以分散风险，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，Rm-Rf为市场风险溢价率，可以看出β×(Rm，不一定必须是存在负相关关系；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，不影响斜率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，-Rf)为某一资产组合的风险报酬率，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，所以选项A错误【正确答案】B

【金程教育CPA解析】

只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关；根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，所以选项B正确，所以选项D错误

2. 相关系数等于1为什么无风险分散效应

但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，就可以分散风险，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，Rm-Rf为市场风险溢价率，可以看出β×(Rm，不一定必须是存在负相关关系；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，不影响斜率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，-Rf)为某一资产组合的风险报酬率，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，所以选项A错误【正确答案】B
【金程教育CPA解析】
只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关；根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，所以选项B正确，所以选项D错误